BacktestFolio · Szótár
Béta
Egyszerűen
Ha a piac 10%-ot emelkedik, és a portfólió 15%-ot, a Béta körülbelül 1,5. Ha 8%-ot veszít, amikor a piac 10%-ot veszít, a Béta körülbelül 0,8. A magas Béta több ingadozást jelent — felfelé és lefelé egyaránt.
Technikai definíció
A portfólió hozamainak a benchmark mozgásaira való érzékenységét méri. β=1 azt jelenti, hogy a portfólió a benchmarkkal párhuzamosan mozog; β>1 felerősíti a mozgásokat; β<1 tompítja azokat. A portfólió szisztematikus (nem diverzifikálható) kockázatát képviseli.