BacktestFolio · Szótár
Benchmark
Egyszerűen
Ez az a 'rivális', amellyel a saját portfóliót összehasonlítják — általában egy piaci index, mint az S&P 500, vagy egy 60/40 portfólió. Ha a portfólió kevesebb kockázattal veri a benchmarkot, értéket teremt a passzív kezeléshez képest.
Technikai definíció
Referencia-index vagy modellportfólió, amellyel egy stratégia relatív teljesítményét értékelik. Az Alpha, Béta, Tracking Error és Information Ratio mutatók mind a benchmarkhoz képest kerülnek kiszámításra.