BacktestFolio · Glossaire
Sharpe
En termes simples
Répond à : « Pour chaque unité de risque prise, combien de rendement supplémentaire ai-je obtenu par rapport à ne prendre aucun risque ? » Un Sharpe supérieur à 1 est généralement considéré comme bon ; plus il est élevé, mieux le risque a été rémunéré.
Définition technique
Rapport entre le rendement excédentaire par rapport au taux sans risque et la volatilité totale annualisée sur l'échantillon sélectionné.