BacktestFolio — laboratoire pour backtest, scénarios de retrait et frontières efficientes avec des décennies de données.

Entre l'analyse de Backtest et l'analyse de fonds, BacktestFolio calcule CAGR, TWRR et MWRR (IRR via Newton-Raphson), volatilité annualisée, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown et temps de récupération, VaR et CVaR historiques (95% et 99%), Beta, Alpha de Jensen, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared et capture ratio up/down sur le Benchmark, Rolling returns 1/3/5/7/10Y avec percentiles et part de périodes positives, calendar returns, et déflation réelle via CPI avec équation de Fisher. La frontière efficiente utilise l'optimisation moyenne-variance (Markowitz) avec gradient descent Barzilai-Borwein pour la variance minimale, le Sharpe maximal, le Sortino maximal, la diversification ratio maximale, l'equal risk contribution et iso-return / iso-risk ; sont exposés matrice de covariance et corrélation de Pearson, contributions marginales au risque, component VaR et nombre effectif d'actifs. Les stratégies de retrait couvrent Trinity Study, SWR path-consistent, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling et règles Vanguard, avec simulations Monte Carlo basées sur Box-Muller, bootstrap stationnaire, GARCH(1,1) et regime-switching à 2 états avec EM. L'objectif financier est résolu par bisection et cascade sur simulation MC avec scénarios percentiles p5–p95.