BacktestFolio · Glossaire
Information Ratio
En termes simples
Le Sharpe mesure le rendement par unité de risque total ; l'Information Ratio mesure le surcroît de rendement par unité d'écart au benchmark. Un IR élevé indique une surperformance plus stable ; les seuils de brochure (comme 0,5) dépendent du mandat et de la période.
Définition technique
Excès de rendement par rapport au benchmark divisé par le Tracking Error. Mesure avec quelle régularité une stratégie surperforme le benchmark : un IR élevé signifie que la surperformance est systématique et non simplement le résultat de la chance.