BacktestFolio · Glossaire
Information Ratio
En termes simples
Le ratio de Sharpe mesure le rendement par unité de risque total ; l'Information Ratio mesure l'excès de rendement par unité d'écart par rapport au benchmark. Un IR de 0,5 ou plus est considéré comme très bon pour les stratégies actives.
Définition technique
Excès de rendement par rapport au benchmark divisé par le Tracking Error. Mesure avec quelle régularité une stratégie surperforme le benchmark : un IR élevé signifie que la surperformance est systématique et non simplement le résultat de la chance.