BacktestFolio · Sanasto
Sharpe
Selkokielellä
Vastaa: «Jokaista otetun riskin yksikköä kohden, kuinka paljon enemmän tuottoa sain?». Sharpe > 1 on yleisesti ottaen hyvä; mitä korkeampi, sitä paremmin riskistä on korvattu.
Tekninen määritelmä
Suhde Risk-free-ylituoton ja valitun otoksen kokonaisvuotuisen volatiliteetin välillä.