BacktestFolio · Sanasto
Sharpe
Selkokielellä
Vastaa kysymykseen: «Paljonko lisätuottoa sain riskiyksikköä kohti verrattuna siihen, ettei riskiä oteta?» Mitä korkeampi, sitä parempi riskikompensaatio havaitussa otoksessa; kiinteä kynnys (esim. «yli 1») kertoo vähän ilman omaisuusluokan ja ajanjakson kontekstia.
Tekninen määritelmä
Suhde Risk-free-ylituoton ja valitun otoksen kokonaisvuotuisen volatiliteetin välillä.