BacktestFolio · Glosario
Information Ratio
En palabras sencillas
El ratio de Sharpe mide la rentabilidad por unidad de riesgo total; el Information Ratio mide el exceso de rentabilidad por unidad de desviación respecto al benchmark. Un IR de 0,5 o superior se considera muy bueno para estrategias activas.
Definición técnica
Exceso de retorno sobre el benchmark dividido por el Tracking Error. Mide con qué consistencia una estrategia supera al benchmark: un IR alto significa que la superioridad es sistemática y no solo resultado de la suerte.