BacktestFolio — laboratorio para backtest, escenarios de retiro y fronteras eficientes con décadas de datos.
Backtests de carteras con más de 30 años de datos reales, análisis de ETF y fondos, planificador financiero
GRATIS · SIN REGISTRO
- 0+mercados y bolsas
- 0+años de historia
- 0+índices históricos
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Herramientas de análisis
Nueve áreas de análisis, cada una con datos históricos y métricas coherentes.
Backtest
Períodos históricos reales, extensión con índices, Rebalancing, PAC, análisis de métricas cuantitativas, Drawdown y métricas de riesgo.
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Inflación
Índice CPI aplicado al cálculo del valor real.
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Correlaciones Rolling
Coeficiente de Pearson en ventana diaria o mensual.
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Frontera eficiente
Asignaciones y curva riesgo/rendimiento sobre los activos seleccionados.
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Objetivo financiero
Define un objetivo de capital, simula las aportaciones necesarias y visualiza la probabilidad de alcanzarlo en el plazo previsto.
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Estrategias de retiro
SWR, Trinity, Monte Carlo, Guyton-Klinger y reglas dinámicas.
Descubre la calculadora FIRE
Análisis Rolling
Distribución de los rendimientos diarios/mensuales en ventanas de 1/3/5/7/10 años para comparar ETF, Fondos e Índices.
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Análisis cuantitativo
CAGR, volatilidad, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, recovery factor del instrumento individual.
Análisis ETF
Riesgo/rendimiento
Alpha de Jensen, Beta, Treynor, Information Ratio, Tracking Error, M², capture ratio up/down.
Análisis ETF
Flujo operativo
Tres pasos entre la selección y los resultados.
- 01
Carga los instrumentos
Añade ETF, Fondos, Acciones e Índices, define pesos y Rebalancing.
- 02
Introduce los parámetros
Capital inicial, importe, frecuencia del PAC, Rebalancing, moneda, TER.
- 03
Analiza los resultados
Métricas, inflación, correlación, Drawdown, VaR, frontera eficiente, objetivo financiero, estrategias de retiro.
Metodología
Un motor de cálculo fiel a la literatura cuantitativa.
Métricas de rendimiento y riesgo
CAGR · TWRR · Sharpe · VaR
Rentabilidades anualizadas, drawdown, rolling 1–10A, rentabilidades por calendario y deflación real vía IPC/CPI (ecuación de Fisher).
Frontera eficiente
Markowitz · ERC · Pearson
Optimización media-varianza con Barzilai-Borwein: mínima varianza, máximo Sharpe/Sortino, ratio de diversificación, iso-rentabilidad/iso-riesgo.
Estrategias de retiro
Trinity · SWR · Guyton-Klinger
Trinity Study, SWR coherente con el camino, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling y reglas Vanguard para retiros en jubilación.
Simulaciones Monte Carlo
Box-Muller · GARCH · Bootstrap
Box-Muller, bootstrap estacionario, GARCH(1,1) y cambio de régimen a 2 estados con EM para escenarios probabilísticos.
Objetivo financiero
Bisección · MC p5–p95
Resolución por bisección y cascada sobre simulación MC con escenarios percentiles p5–p95.
Leer el detalle completo
Entre el análisis de Backtest y el de fondos, BacktestFolio calcula CAGR, TWRR y MWRR (IRR vía Newton-Raphson), volatilidad anualizada, Sharpe, Sortino, Calmar, Ulcer Index, Maximum Drawdown y tiempo de recuperación, VaR y CVaR históricos (95% y 99%), Beta, Alpha de Jensen, Information Ratio, Tracking Error, Treynor, M-squared y capture ratio up/down sobre el Benchmark, Rolling returns 1/3/5/7/10Y con percentiles y cuota de períodos positivos, calendar returns, y deflación real vía CPI con ecuación de Fisher. La frontera eficiente usa optimización media-varianza (Markowitz) con gradient descent Barzilai-Borwein para mínima varianza, máximo Sharpe, máximo Sortino, máxima diversification ratio, equal risk contribution e iso-return / iso-risk; se exponen matriz de covarianza y correlación de Pearson, contribuciones marginales al riesgo, component VaR y número efectivo de activos. Las estrategias de retiro cubren Trinity Study, SWR path-consistent, Guyton-Klinger, VPW, floor/ceiling y reglas Vanguard, con simulaciones Monte Carlo basadas en Box-Muller, bootstrap estacionario, GARCH(1,1) y regime-switching a 2 estados con EM. El objetivo financiero se resuelve por bisección y cascade sobre simulación MC con escenarios percentiles p5–p95.
Planes
Tres planes, ajustados al nivel de análisis.
Free para explorar con histórico hasta 10 años. Plus para histórico extendido, backtesting sin límites y el planificador. Pro para nube ilimitada e informes PDF.
Free
- Histórico hasta 10 años
- Backtest de cartera
- Análisis de ETF y fondos
- Hasta 5 carteras en la nube
Plus
- Histórico extendido, 30+ años
- Backtesting y análisis sin límites
- Planificador: retiros y Monte Carlo
- Hasta 20 carteras en la nube
- Datos fundamentales de ETF y fondos (look-through)
- Comparación de carteras
Pro
Incluye el plan Plus completo
- Carteras en la nube ilimitadas
- Informe PDF completo
- Portfolio tracker (próximamente)
Respuestas rápidas a las preguntas más habituales.
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar ETF reales e índices?
Sí. Una cartera puede combinar tickers reales (con TER incluido) e índices. La sección de extensión histórica permite prolongar un ETF hacia atrás con su índice.
¿Qué es la versión Free?
Backtest clásico hasta 10 años de historia, hasta 5 carteras guardadas en la nube. Suficiente para explorar y validar estrategias sencillas.
¿Cómo funciona el pago?
Suscripción mensual o anual gestionada por Paddle. Recibo fiscal automático, área de gestión de suscripción integrada. Ningún dato de pago transita por BacktestFolio.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí. La cancelación es inmediata desde el panel de cuenta; el acceso permanece activo hasta el final del período ya pagado.
¿BacktestFolio ofrece asesoramiento financiero?
No. Es una herramienta de análisis cuantitativo. Los resultados tienen valor informativo y no constituyen recomendación de inversión. Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
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Backtest gratuito sin registro, con la posibilidad de ampliar el histórico pasando a un plan superior.