BacktestFolio · Glosario
Sharpe
En palabras sencillas
Responde a: «Por cada unidad de riesgo asumida, ¿cuánta rentabilidad extra obtuve respecto a no arriesgar nada?». Un Sharpe > 1 se considera generalmente bueno; cuanto más alto, mejor se ha sido compensado por el riesgo.
Definición técnica
Cociente entre el rendimiento en exceso respecto al risk-free y la volatilidad total anualizada sobre la muestra seleccionada.