BacktestFolio · Glosario
Sharpe
En palabras sencillas
Responde a: «Por cada unidad de riesgo asumida, ¿cuánta rentabilidad extra obtuve respecto a no arriesgar nada?». Cuanto más alto, mejor compensado el riesgo en la muestra observada; un umbral fijo (por ejemplo «por encima de 1») dice poco sin contexto de clase de activo y periodo.
Definición técnica
Cociente entre el rendimiento en exceso respecto al risk-free y la volatilidad total anualizada sobre la muestra seleccionada.