BacktestFolio · Ordlista
Stationary Bootstrap
På enkel svenska
Istället för att blanda varje enskild månad slumpmässigt samplar Bootstrap på varandra följande sekvenser ur historiken: om en månad var del av en positiv trend, är det troligare att nästa samplade månad kommer från samma sammanhang. Det bevarar den verkliga marknadsstrukturen bättre än en Random Walk.
Teknisk definition
Monte Carlo-metod som samplar block av historiska avkastningar med variabel längd (geometrisk fördelning), bevarar den tidsmässiga beroendestrukturen och stationariteten. En av de simuleringsmodeller som finns tillgängliga i BacktestFolio.