BacktestFolio · Ordlista
Monte Carlo
På enkel svenska
Genererar tusentals plausibla avkastningssekvenser (inte de faktiska historiska data utan scenarier med samma statistiska egenskaper) och mäter i hur många portföljen överlever till den valda horisonten.
Teknisk definition
Stokastisk simulering som samplar scenarier som är koherenta med skattade parametrar och kovariansmatriser; scenariernas bredd beror på modellantagandena.