BacktestFolio · Ordlista
Risikobidrag
På enkel svenska
En tillgång kan utgöra 10 % av portföljen men bidra med 25 % av risken om den är mycket volatil eller korrelerad med de andra. Detta mått visar vem som verkligen «bär» risken i portföljen.
Teknisk definition
Andel av portföljens totala volatilitet som kan hänföras till varje tillgång, beräknat med hänsyn till vikt, individuell volatilitet och korrelationer med övriga komponenter.