BacktestFolio · Ordlista
ERC
På enkel svenska
Istället för att fördela kapital lika fördelar ERC risken lika. Mer volatila tillgångar får lägre vikt så att de inte dominerar den totala riskprofilen.
Teknisk definition
Equal Risk Contribution: allokeringsstrategi där vikterna kalibreras så att varje tillgång bidrar med en lika stor andel av portföljens totala volatilitet.