BacktestFolio · Ordlista
Diversification Ratio
På enkel svenska
Om viktat genomsnitt av tillgångarnas volatiliteter är 15% men portföljvolatiliteten är 10%, är Diversification Ratio 1,5. Det innebär att kombinationen är 50% mindre riskfylld än summan av delarna — diversifiering fungerar på riktigt.
Teknisk definition
Förhållandet mellan det viktade genomsnittet av enskilda tillgångars volatiliteter och portföljens totalvolatilitet. Värden över 1 kvantifierar diversifieringsvinsten: ju högre, desto mer motverkar tillgångarna varandra.