BacktestFolio · Ordlista
Calmar
På enkel svenska
Om portföljen har en CAGR på 6 % och en maximal drawdown på -30 % är Calmar 0,20. Att jämföra den mellan olika portföljer hjälper till att identifiera vilken som gav mest per förlorad krona i det värsta ögonblicket.
Teknisk definition
Förhållandet mellan CAGR och det absoluta värdet av den maximala drawdown som noterats under samma period. Mäter den avkastning som erhållits per enhet av den maximala förlusten; ju högre, desto bättre risk/avkastningsprofil i termer av maximal nedgång.