BacktestFolio · Glossário
Diversification Ratio
Em linguagem simples
Se a média ponderada das volatilidades dos seus ativos é 15% mas a volatilidade da carteira é 10%, o Diversification Ratio é 1,5. Significa que a combinação é 50% menos arriscada do que a soma das suas partes — a diversificação está genuinamente a funcionar.
Definição técnica
Rácio entre a média ponderada das volatilidades individuais dos ativos e a volatilidade total da carteira. Valores superiores a 1 quantificam o benefício de diversificação: quanto maior for, mais os ativos se compensam mutuamente.