BacktestFolio · Glossário
Correlação
Em linguagem simples
Varia de -1 a +1. Próximo de +1 os dois ativos movem-se sempre na mesma direção; próximo de -1 movem-se em direções opostas. Baixa correlação entre componentes reduz a volatilidade global da carteira.
Definição técnica
Coeficiente de Pearson entre séries de rendimentos alinhadas dos ativos; mede dependência linear na amostra histórica disponível.