BacktestFolio · Glossário
Correlação
Em linguagem simples
Varia de -1 a +1. Próximo de +1 os dois ativos se movem sempre na mesma direção; próximo de -1 se movem em direções opostas. Baixa correlação entre componentes reduz a volatilidade global da carteira.
Definição técnica
Coeficiente de Pearson entre séries de retornos alinhadas dos ativos; mede dependência linear sobre a amostra histórica disponível.