BacktestFolio · Słownik
Look-ahead Bias
Prostym językiem
Jeśli optymalizuje się portfel na podstawie 30 lat danych, a następnie 'testuje' strategię na tych samych 30 latach, używa się przyszłych informacji, które wtedy nie istniały. To jak zdawanie egzaminu po zobaczeniu odpowiedzi — wyniki zawsze są doskonałe, ale nie możliwe do odtworzenia w przyszłości.
Definicja techniczna
Metodologiczne zniekształcenie, w którym symulacja wykorzystuje informacje niedostępne w momencie podejmowania symulowanej decyzji — jak ex-post korygowane serie historyczne lub wagi zoptymalizowane przy użyciu przyszłych danych. Sprawia, że wyniki backtestów są nierealnie pozytywne.