Lag din første backtest
Når du er ferdig med denne guiden, har du simulert en portefølje på ekte historiske data og kan lese de tre tallene som betyr mest: kapitalvekst, maksimal drawdown og Sharpe-ratio.
Raskeste vei: start med et eksempel
Under Porteføljesammensetning finner du en rekke ferdige modellporteføljer, fra klassisk 60/40 aksjer-obligasjoner til mer avanserte opplegg som Golden Butterfly eller All Weather. En av dem har en knapp som laster porteføljen og kjører simuleringen med en gang. Greit hvis du vil se et fullt resultat på noen sekunder før du skjønner hvert felt. Herfra bør du likevel gjøre det manuelt minst én gang. Det er den eneste måten å vite hva du faktisk simulerer.
Steg 1: legg til instrumenter
I samme seksjon er hver rad ett instrument i porteføljen: ETF, fond eller markedsindeks som proxy når det konkrete produktet ikke trengs. Skriv inn ticker eller ISIN og sett vekt. Legg til rader til totalvekten under listen viser 100 % live. En 60/40-portefølje trenger bare to rader: global aksje-ETF på 60 % og obligasjons-ETF på 40 %.
Steg 2: sett simuleringsparametere
Under sammensetningen ligger Simuleringsparametere, delt i tre blokker.
Den første blokken er alltid synlig: startkapital, 10 000 som standard og du kan endre det, valuta for hele backtesten, start- og sluttdato. La datoene være i fred første gang, motoren velger selv den lengste felles perioden for instrumentene dine.
De to andre blokkene forblir lukket til du trenger dem:
- jevnlige innskudd, hvis du vil simulere DCA i stedet for engangsinnskudd;
- rebalanseringsfrekvens og kostnader.
La begge stå som de er ved første backtest. Motoren kjører uansett, bare uten periodiske innskudd og med null kostnader.
Steg 3: kjør og les resultatene
Knappen som starter simuleringen sitter nederst i parameterpanelet. Beregningen tar nesten ingen tid. Når den er ferdig, vises Backtest-resultatene over parameterne.
Den første grafen viser kapitalvekst over tid, kurven viser hvordan porteføljen hadde utviklet seg i perioden du valgte. Rett under, tre nøkkeltall:
- CAGR, den annualiserte avkastningen;
- maksimal drawdown, det største fallet fra forrige topp;
- Sharpe-ratio, avkastning mot risikoen du tok.
Med mer enn ett instrument får du de samme tre målene også per aktiv: praktisk for å se hvem som drar avkastningen, og hvem som drar risikoen etter seg.
Husk dette: CAGR her gjelder hele perioden, ikke år for år. 7 % CAGR kan være +25 % ett år og -15 % det neste. For årlig fordeling, scroll ned til Historisk avkastningsanalyse.
Hva som låses opp lenger ned uten ekstra jobb
Etter backtesten åpner samme side flere seksjoner basert på resultatene du nettopp regnet ut, uten ny inntasting: korrelasjon mellom aktiva, risikofordeling per instrument og effektiv front fra samme historiske avkastning. Lenger ned finner du to seksjoner til: en Monte Carlo-analyse for sannsynligheten for å nå et kapitalmål, og en analyse av bærekraftig uttaksrate rundt pensjon. Her kan du kjøre begge også på ekte historiske data, ikke bare med Monte Carlo. Begge er gratis her i flyten, knyttet til backtesten du nettopp kjørte.
Gå dypere
Denne guiden dekker hvordan. For hvorfor, hva et backtest egentlig er, begrensningene og hva du ikke kan konkludere fra et fint resultat, se Hva er en porteføljebacktest.
Klar for å prøve med egne data? Gå til Backtest.
Innholdet på denne siden er utelukkende til undervisningsformål og utgjør ikke finansiell rådgivning, investeringsanbefaling eller avkastningsgaranti. Se den Finansielle ansvarsfraskrivelsen.