Maak je eerste backtest
Aan het einde van deze gids heb je een portefeuille op echte historische data gesimuleerd en kun je de drie cijfers lezen die er het meest toe doen: kapitaalgroei, maximale drawdown en Sharpe-ratio.
De snelste route: begin met een voorbeeld
In Portefeuillesamenstelling staat een rij kant-en-klare modelportefeuilles, van de klassieke 60/40 aandelen-obligaties tot ingewikkeldere combinaties zoals Golden Butterfly of All Weather. Eén daarvan heeft een knop die de portefeuille laadt en meteen de simulatie start. Handig als je in een paar seconden een volledig resultaat wilt zien voordat je elk veld snapt. Vanaf hier doe je het best minstens één keer handmatig. Alleen zo weet je wat je echt simuleert.
Stap 1: voeg instrumenten toe
In dezelfde sectie is elke rij één instrument in de portefeuille: ETF, fonds of marktindex als proxy wanneer het specifieke product niet nodig is. Vul ticker of ISIN in en geef het gewicht. Blijf rijen toevoegen tot het totaalgewicht onder de lijst live 100% toont. Voor 60/40 volstaan twee rijen: een wereldwijd aandelen-ETF op 60% en een obligatie-ETF op 40%.
Stap 2: stel de simulatieparameters in
Onder de samenstelling vind je Simulatieparameters, verdeeld in drie blokken.
Het eerste blok is altijd zichtbaar: startkapitaal, standaard 10.000 en aanpasbaar, valuta voor de hele backtest, start- en einddatum. Laat de datums bij je eerste poging met rust, de engine kiest zelf de langste gemeenschappelijke periode van je instrumenten.
De andere twee blokken blijven dicht tot je ze nodig hebt:
- periodieke inleg, als je DCA wilt simuleren in plaats van een eenmalige investering;
- rebalancingfrequentie en kosten.
Laat beide gewoon staan voor een eerste backtest. De engine draait gewoon, zonder periodieke inleg en met nulkosten.
Stap 3: start en lees de resultaten
De knop om te starten staat onderaan het parameterpaneel. De berekening duurt vrijwel geen tijd. Zodra die klaar is, verschijnen de Backtest-resultaten boven de parameters zelf.
De eerste grafiek toont kapitaalgroei in de tijd, de lijn laat zien hoe je portefeuille zich had gedragen in de gekozen periode. Direct daaronder drie kerncijfers:
- CAGR, het gemiddelde jaarrendement;
- maximale drawdown, het grootste verlies vanaf een eerdere piek;
- Sharpe-ratio, rendement tegenover het gelopen risico.
Met meer dan één instrument krijg je dezelfde drie statistieken ook per asset: handig om te zien wie de performance trekt en wie het risico meesleept.
Even onthouden: de CAGR hier geldt voor de hele periode, niet per jaar. Een portefeuille met 7% CAGR kan het ene jaar +25% en het volgende -15% hebben gedaan. Voor die variatie scroll je naar Historische prestatieanalyse met jaarcijfers.
Wat verderop vrijkomt, zonder extra werk
Na de backtest opent dezelfde pagina extra secties op basis van de net berekende resultaten, zonder opnieuw in te voeren: correlatie tussen assets, risicoverdeling per instrument en efficiënte grens uit dezelfde historische rendementen. Lager op de pagina vind je nog twee secties: een Monte-Carlo-analyse voor de kans op een kapitaaldoel, en een analyse van het houdbare onttrekkingspercentage rond pensioen. Hier kun je beide ook simuleren op echte historische data, niet alleen met Monte Carlo. Beide zijn gratis op dit punt in de flow, gekoppeld aan de backtest die je net draaide.
Verder lezen
Deze gids gaat over het hoe. Voor het waarom, wat een backtest echt is, de beperkingen en wat je niet uit een mooi resultaat kunt afleiden, zie Wat is een portefeuille-backtest.
Klaar om het met eigen data te proberen? Ga naar Backtest.
De inhoud van deze pagina is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en vormt geen financieel advies, beleggingsaanbeveling of rendementsbelofte. Raadpleeg de Financiële disclaimer.