BacktestFolio · Glossario
Stationary Bootstrap
In parole semplici
Invece di mescolare casualmente ogni singolo mese, il Bootstrap campiona sequenze storiche consecutive: se un mese apparteneva a un trend positivo, il mese successivo campionato probabilmente verrà dallo stesso contesto. Preserva meglio la struttura reale del mercato rispetto a un Random Walk.
Definizione tecnica
Metodo Monte Carlo che campiona blocchi di rendimenti storici consecutivi di lunghezza variabile (distribuita geometricamente), preservando la struttura di dipendenza temporale e la stazionarietà. È uno dei modelli di simulazione disponibili in BacktestFolio.