BacktestFolio · Glossario
Stationary Bootstrap
In parole semplici
Invece di mescolare casualmente ogni singolo mese, il Bootstrap campiona sequenze storiche consecutive: se un mese apparteneva a un trend positivo, il mese successivo campionato probabilmente verrà dallo stesso contesto. Preserva meglio la struttura reale del mercato rispetto a un Random Walk.
Definizione tecnica
Metodo Monte Carlo che campiona blocchi di mesi storici consecutivi di lunghezza variabile (media 5 anni), preservando la dipendenza fra mesi vicini; ogni anno simulato è composto da 12 mesi.