BacktestFolio · Glossario
Monte Carlo
In parole semplici
Genera migliaia di sequenze di rendimenti plausibili (non i dati storici reali ma scenari con le stesse caratteristiche statistiche) e misura in quante il portafoglio sopravvive fino all'orizzonte scelto.
Definizione tecnica
Simulazione stocastica che campiona scenari coerenti con parametri e covarianze stimate; ampiezza degli scenari dipende dalle ipotesi del modello.