BacktestFolio · Szótár
Z-score
Egyszerűen
A +1,5-ös Z-score azt jelenti, hogy az alap Sharpe-értéke 1,5 szórással a csoportátlag felett van — jobb, mint a legtöbb hasonló alap. Z=0 pontosan az átlag. Negatív Z az átlag alatt van. A szórásdiagram buborékméretének figyelése olyan, mint a Z-score-okat egyetlen pillantással olvasni.
Technikai definíció
Szabványosított mérőszám, amely megmutatja, hogy egy érték hány szórással tér el a csoportátlagtól: Z = (érték − átlag) / σ. A BacktestFolio Kockázat vs. Hozam szórásdiagramján a Z-score a csoport alapjainak Sharpe-értékéből kerül kiszámításra, és meghatározza a buborék méretét.