BacktestFolio · Szótár
Stationary Bootstrap
Egyszerűen
Ahelyett, hogy minden egyes hónapot véletlenszerűen összekevernénk, a Bootstrap egymást követő historikus szekvenciákat mintáz: ha egy hónap pozitív trendhez tartozott, a következő mintavételezett hónap valószínűbben ugyanabból a kontextusból fog jönni. Jobban megőrzi a valós piaci struktúrát, mint egy Random Walk.
Technikai definíció
Monte Carlo-módszer, amely változó hosszúságú (átlag 5 év) egymást követő történelmi hónapblokkokat mintavételez, megőrizve a szomszédos hónapok függőségét; minden szimulált év 12 hónapból áll.