BacktestFolio · Szótár
Kockázati hozzájárulás
Egyszerűen
Egy eszköz a portfólió 10%-át teheti ki, de a kockázat 25%-át viselheti, ha erősen volatilis vagy korrelál a többivel. Ez a mutató megmutatja, ki «hordozza» valójában a kockázatot a portfólióban.
Technikai definíció
A portfólió teljes volatilitásából az egyes eszközöknek tulajdonítható rész, amelyet a súly, az egyedi volatilitás és a többi komponenssel való korreláció figyelembevételével számítanak.