BacktestFolio · Szótár
ERC
Egyszerűen
Az ERC nem a tőkét, hanem a kockázatot osztja egyenlő arányban. A volatilisebb eszközök kisebb súlyt kapnak, hogy ne dominálják a teljes kockázati profilt.
Technikai definíció
Equal Risk Contribution: allokációs stratégia, amelyben a súlyokat úgy kalibrálják, hogy minden eszköz egyenlő arányban járuljon hozzá a portfólió teljes volatilitásához.