BacktestFolio · Szótár
Downside Capture
Egyszerűen
Ha a portfólió a negatív benchmark-hónapokban átlagosan csak 60%-ot veszít abból, amit a benchmark veszít, a Downside Capture 60%. Az ideális aszimmetrikus profil: magas Upside Capture (részt venni az emelkedésekben) és alacsony Downside Capture (védekezni esések idején).
Technikai definíció
A portfólió átlagos hozamának aránya azokban a hónapokban, amikor a benchmark negatív, a benchmark átlagos hozamához képest ugyanazokban a hónapokban, százalékban kifejezve. A 100% alatti értékek azt jelzik, hogy a portfólió kevesebbet veszít a benchmarknál esések idején.