BacktestFolio · Szótár
Calmar
Egyszerűen
Ha a portfólió CAGR-ja 6% és a maximális drawdown -30%, a Calmar 0,20. A különböző portfóliók összehasonlítása segít meghatározni, melyik hozta a legtöbbet a legrosszabb pillanatban elveszett forintonként.
Technikai definíció
A CAGR és az ugyanabban az időszakban rögzített maximális drawdown abszolút értékének aránya. A maximális viselt veszteség egységére jutó hozamot méri; minél magasabb, annál jobb a kockázat/hozam profil a maximális csökkenés szempontjából.