BacktestFolio · Glossaire
Upside Capture
En termes simples
Si lors des bons mois du benchmark votre portefeuille gagne en moyenne 80% de ce que le benchmark gagne, l'Upside Capture est 80%. Idéalement on veut un Upside Capture élevé (participer aux hausses) et un Downside Capture faible (se protéger lors des baisses).
Définition technique
Rapport entre le rendement moyen du portefeuille lors des mois où le benchmark est positif et le rendement moyen du benchmark lors de ces mêmes mois, exprimé en pourcentage. Des valeurs supérieures à 100% indiquent que le portefeuille amplifie les hausses du benchmark.