BacktestFolio · Glossaire
Downside Capture
En termes simples
Si lors des mois négatifs du benchmark votre portefeuille perd en moyenne seulement 60% de ce que le benchmark perd, le Downside Capture est 60%. Le profil asymétrique idéal : Upside Capture élevé (participer aux hausses) et Downside Capture faible (se protéger lors des baisses).
Définition technique
Rapport entre le rendement moyen du portefeuille lors des mois où le benchmark est négatif et le rendement moyen du benchmark lors de ces mêmes mois, exprimé en pourcentage. Des valeurs inférieures à 100% indiquent que le portefeuille perd moins que le benchmark lors des baisses.