BacktestFolio · Glossaire
Trinity Study
En termes simples
C'est l'origine de la règle des 4 % : l'étude a montré que, sur 30 ans, un retrait annuel de 4 % du patrimoine initial a historiquement une forte probabilité de succès pour des portefeuilles équilibrés actions/obligations.
Définition technique
Étude académique de 1998 (Cooley, Hubbard, Walz — Trinity University) qui, en analysant des données historiques du marché américain, a identifié des taux de retrait «sûrs» pour les portefeuilles en phase d'accumulation/décumulation, popularisant la « règle des 4 % ».