BacktestFolio · Glossaire
Trinity Study
En termes simples
Sur 30 ans, dans nombre des périodes historiques analysées, un retrait initial de 4 % réévalué à l'inflation a tenu pour des portefeuilles à forte poche actions. Sur leur échantillon, c'est une fréquence historique.
Définition technique
Étude de 1998 de Cooley, Hubbard et Walz (Trinity University) sur les taux de retrait de portefeuilles de retraite à partir de données historiques US. Elle a popularisé les portfolio success rates et renforcé l'usage de la « règle des 4 % » déjà proposée par Bengen en 1994.