BacktestFolio · Glossaire
Corrélation
En termes simples
Vaut de -1 à +1. Près de +1, les deux actifs tendent à évoluer dans le même sens ; près de -1, en sens opposés. Une faible corrélation entre composants réduit la volatilité globale du portefeuille.
Définition technique
Coefficient de Pearson entre les séries de rendements alignées des actifs ; mesure la dépendance linéaire sur l'échantillon historique disponible.