BacktestFolio · Glossaire
Corrélation
En termes simples
Varie de -1 à +1. Proche de +1, les deux actifs évoluent toujours dans la même direction ; proche de -1, ils évoluent dans des directions opposées. Une faible corrélation entre composants réduit la volatilité globale du portefeuille.
Définition technique
Coefficient de Pearson entre les séries de rendements alignées des actifs ; mesure la dépendance linéaire sur l'échantillon historique disponible.