Luo ensimmäinen backtestisi
Tämän oppaan lopussa olet simuloinut salkkua oikeilla historiallisilla tiedoilla ja osaat lukea kolme tärkeintä lukua: pääoman kasvu, suurin drawdown ja Sharpen suhdeluku.
Nopein tapa: aloita esimerkistä
Portafolion Koostumus-osiossa on valmiita mallisalkkuja, klassisesta 60/40-osakkeet-korot -jakaumasta monimutkaisempiin kuten Golden Butterfly tai All Weather. Yhdessä on painike, joka lataa salkun ja ajaa simulaation heti. Kätevä, jos haluat täyden tuloksen muutamassa sekunnissa ennen kuin ymmärrät jokaisen kentän. Tästä eteenpäin kannattaa kuitenkin tehdä se käsin ainakin kerran. Vain silloin tiedät, mitä oikeasti simuloit.
Vaihe 1: lisää instrumentit
Samassa osiossa jokainen rivi on yksi salkun instrumentti: ETF, rahasto tai markkinaindeksi proxyna, kun tiettyä tuotetta ei tarvita. Syötä ticker tai ISIN ja anna paino. Lisää rivejä, kunnes kokonaispaino listan alla näyttää reaaliajassa 100 %. 60/40-salkkuun riittää kaksi riviä: maailmanlaajuinen osake-ETF 60 %:lla ja korko-ETF 40 %:lla.
Vaihe 2: aseta simulointiparametrit
Koostumuksen alla on Simulointiparametrit, jaettuna kolmeen lohkoon.
Ensimmäinen lohko on aina näkyvissä: alkupääoma, oletus 10 000 ja voit muuttaa sitä, backtestin valuutta, alku- ja loppupäivä. Jätä päivät ensimmäisellä kerralla rauhaan, moottori valitsee itse instrumenttien pisimmän yhteisen jakson.
Muut kaksi lohkoa pysyvät kiinni, kunnes tarvitset niitä:
- toistuvat sijoitukset, jos haluat simuloida DCA -säästämistä kertasijoituksen sijaan;
- tasapainotuksen tiheys ja kulut.
Jätä molemmat ennalleen ensimmäisessä backtestissä. Moottori pyörii silti, ilman jaksottaisia sijoituksia ja nollakuluilla.
Vaihe 3: aja ja lue tulokset
Simulaation käynnistävä painike on parametripaneelin alareunassa. Laskenta kestää käytännössä hetkisen. Kun se valmistuu, Backtest-tulokset ilmestyvät parametrien yläpuolelle.
Ensimmäinen kaavio on pääoman kasvu ajan myötä, käyrä kertoo, miten salkku olisi käyttäytynyt valitulla jaksolla. Heti alla kolme lukua:
- CAGR, vuosittainen keskituotto;
- suurin drawdown, pahin pudotus edellisestä huipusta;
- Sharpen suhdeluku, tuotto suhteessa ottamaasi riskiin.
Useammalla instrumentilla näet samat kolme mittaria myös per omaisuuserä: hyödyllistä nähdä, kuka vetää tuottoa ja kuka raahaa riskiä mukanaan.
Muista: CAGR tässä koskee koko jaksoa, ei vuosittain. 7 % CAGR voi tarkoittaa +25 % yhtenä vuonna ja -15 % seuraavana. Vuosittaiseen erittelyyn scrollaa Historiallisen Suorituskyvyn Analyysi-osioon.
Mitä avautuu alempana ilman ylimääräistä työtä
Backtestin jälkeen sama sivu avaa lisäosioita juuri laskettujen tulosten pohjalta, ilman uudelleensyöttöä: korrelaatio omaisuuserien välillä, riskin jakautuminen instrumenteittain ja tehokas raja samoista historiallisista tuotoista. Alempana on vielä kaksi osiota: Monte Carlo -analyysi pääomatavoitteen todennäköisyydelle, ja kestävän nostotason analyysi eläkevaiheessa. Täällä voit ajaa molemmat myös oikealla historiallisella datalla, ei pelkästään Monte Carlolla. Molemmat ovat ilmaisia tässä vaiheessa, kiinnittyneinä juuri ajamaasi backtestiin.
Syvemmälle
Tämä opas kertoo miten. Miksi, mitä backtest oikeasti on, sen rajat ja mitä hyvästä tuloksesta ei voi päätellä, löytyy oppaasta Mikä on salkun backtesti.
Valmis kokeilemaan omilla tiedoillasi? Siirry Backtest -sivulle.
Tämän sivun sisältö on tarkoitettu yksinomaan opetuksellisiin tarkoituksiin, eikä se muodosta taloudellista neuvontaa, sijoitussuositusta tai tuottolupausta. Katso Taloudellinen vastuuvapauslauseke.