BacktestFolio · Sanasto
Information Ratio
Selkokielellä
Sharpe mittaa tuottoa kokonaisriskiyksikköä kohti; Information Ratio mittaa ylituottoa poikkeamayksikköä kohti benchmarkista. Korkea IR viittaa vakaampaan ylituottoon; esitetekstien kynnykset (kuten 0,5) riippuvat mandaatista ja ajanjaksosta.
Tekninen määritelmä
Benchmarkin ylittävä tuotto jaettuna Tracking Errorilla. Mittaa, kuinka johdonmukaisesti strategia ylittää benchmarkin: korkea IR tarkoittaa, että ylituotto on systemaattista eikä vain tuuria.