BacktestFolio · Sanasto
Information Ratio
Selkokielellä
Sharpe-suhdeluku mittaa tuottoa kokonaisriskin yksikköä kohti; Information Ratio mittaa ylituottoa benchmarkista poikkeaman yksikköä kohti. IR 0,5 tai enemmän katsotaan erittäin hyväksi aktiivisille strategioille.
Tekninen määritelmä
Benchmarkin ylittävä tuotto jaettuna Tracking Errorilla. Mittaa, kuinka johdonmukaisesti strategia ylittää benchmarkin: korkea IR tarkoittaa, että ylituotto on systemaattista eikä vain tuuria.