BacktestFolio · Sanasto
Korrelaatio
Selkokielellä
Vaihtelee välillä -1…+1. Lähellä +1 kaksi sijoituskohdetta pyrkii liikkumaan samaan suuntaan; lähellä -1 vastakkaisiin suuntiin. Komponenttien matala korrelaatio pienentää salkun kokonaisvolatiliteettia.
Tekninen määritelmä
Pearsonin korrelaatiokerroin kohdistettujen tuottosarjojen välillä; mittaa lineaarista riippuvuutta käytettävissä olevassa historiallisessa otoksessa.