BacktestFolio · Sanasto
Korrelaatio
Selkokielellä
Vaihtelee välillä -1 ja +1. Lähellä +1:tä molemmat kohteet liikkuvat aina samaan suuntaan; lähellä -1:tä vastakkaisiin suuntiin. Matala korrelaatio komponenttien välillä vähentää salkun kokonaisvolatiliteettia.
Tekninen määritelmä
Pearsonin korrelaatiokerroin kohdistettujen tuottosarjojen välillä; mittaa lineaarista riippuvuutta käytettävissä olevassa historiallisessa otoksessa.