BacktestFolio · Glosario
Stationary Bootstrap
En palabras sencillas
En lugar de mezclar cada mes de forma aleatoria, el Bootstrap muestrea secuencias consecutivas de historia: si un mes formaba parte de una tendencia positiva, el siguiente mes muestreado tiene más probabilidades de proceder del mismo contexto. Preserva mejor la estructura real del mercado en comparación con un Random Walk.
Definición técnica
Método Monte Carlo que muestrea bloques de retornos históricos de longitud variable (distribuida geométricamente), preservando la estructura de dependencia temporal y la estacionariedad. Es uno de los modelos de simulación disponibles en BacktestFolio.