BacktestFolio · Glosario
Monte Carlo
En palabras sencillas
Genera miles de secuencias de rendimientos plausibles (no los datos históricos reales, sino escenarios con las mismas características estadísticas) y mide en cuántas la cartera sobrevive hasta el horizonte elegido.
Definición técnica
Simulación estocástica que muestrea escenarios coherentes con los parámetros y covarianzas estimados; la amplitud de los escenarios depende de los supuestos del modelo.