BacktestFolio · Glossar
Upside Capture
In einfachen Worten
Wenn das Portfolio in guten Benchmark-Monaten im Durchschnitt 80% von dem gewinnt, was die Benchmark gewinnt, beträgt der Upside Capture 80%. Idealerweise möchte man einen hohen Upside Capture (an Rallyes teilnehmen) und einen niedrigen Downside Capture (nach unten schützen).
Technische Definition
Verhältnis der durchschnittlichen Portfoliorendite in Monaten, in denen die Benchmark positiv ist, zur durchschnittlichen Benchmark-Rendite in diesen Monaten, als Prozentsatz ausgedrückt. Werte über 100% zeigen an, dass das Portfolio Benchmark-Rallyes verstärkt.