BacktestFolio · Glossar
Downside Capture
In einfachen Worten
Wenn das Portfolio in negativen Benchmark-Monaten im Durchschnitt nur 60% von dem verliert, was die Benchmark verliert, beträgt der Downside Capture 60%. Das ideale asymmetrische Profil: Hoher Upside Capture (Rallyes mitmachen) und niedriger Downside Capture (nach unten schützen).
Technische Definition
Verhältnis der durchschnittlichen Portfoliorendite in Monaten, in denen die Benchmark negativ ist, zur durchschnittlichen Benchmark-Rendite in diesen Monaten, ausgedrückt als Prozentsatz. Werte unter 100% zeigen an, dass das Portfolio in Abschwüngen weniger verliert als die Benchmark.