BacktestFolio · Glossar
Stationary Bootstrap
In einfachen Worten
Anstatt jeden einzelnen Monat zufällig zu mischen, tastet Bootstrap aufeinanderfolgende Sequenzen der Geschichte ab: War ein Monat Teil eines positiven Trends, stammt der nächste abgetastete Monat wahrscheinlicher aus demselben Kontext. Es bewahrt die reale Marktstruktur besser als ein Random Walk.
Technische Definition
Monte-Carlo-Methode, die Blöcke historischer Renditen variabler Länge (geometrisch verteilt) abtastet und dabei die zeitliche Abhängigkeitsstruktur und Stationarität bewahrt. Eines der in BacktestFolio verfügbaren Simulationsmodelle.