BacktestFolio · Glossar
Monte Carlo
In einfachen Worten
Generiert Tausende plausible Renditesequenzen (nicht die historischen Realdaten, sondern Szenarien mit denselben statistischen Eigenschaften) und misst, in wie vielen das Portfolio bis zum gewählten Horizont überlebt.
Technische Definition
Stochastische Simulation, die Szenarien kohärent mit geschätzten Parametern und Kovarianzen abtastet; die Breite der Szenarien hängt von den Modellannahmen ab.