BacktestFolio · Glossar
Risikobeitrag
In einfachen Worten
Ein Asset kann 10 % des Portfolios ausmachen, aber 25 % des Risikos tragen, wenn es sehr volatil oder mit anderen korreliert ist. Diese Kennzahl zeigt, wer das Risiko im Portfolio wirklich «trägt».
Technische Definition
Anteil der Gesamtvolatilität des Portfolios, der jedem Asset zuzuschreiben ist, berechnet unter Berücksichtigung von Gewicht, Einzelvolatilität und Korrelationen mit anderen Komponenten.