BacktestFolio · Glossar
ERC
In einfachen Worten
Statt Kapital gleichmäßig aufzuteilen, teilt ERC das Risiko gleichmäßig auf. Volatilere Assets erhalten ein niedrigeres Gewicht, damit sie das Gesamtrisikoprofil nicht dominieren.
Technische Definition
Equal Risk Contribution: Allokationsstrategie, bei der die Gewichte so kalibriert werden, dass jedes Asset den gleichen Anteil an der Gesamtvolatilität des Portfolios beiträgt.