BacktestFolio · Glossar
Diversification Ratio
In einfachen Worten
Wenn der gewichtete Durchschnitt der Anlagevolatilitäten 15% beträgt, die Portfoliovolatilität aber nur 10%, ist der Diversification Ratio 1,5. Das bedeutet, die Kombination ist 50% weniger riskant als die Summe ihrer Teile — Diversifikation wirkt wirklich.
Technische Definition
Verhältnis zwischen dem gewichteten Durchschnitt der einzelnen Anlagevolatilitäten und der Gesamtvolatilität des Portfolios. Werte größer als 1 quantifizieren den Diversifikationsvorteil: Je höher der Wert, desto mehr gleichen sich die Anlagen gegenseitig aus.