BacktestFolio · Glossar
Calmar
In einfachen Worten
Hat ein Portfolio ein CAGR von 6 % und einen maximalen Drawdown von -30 %, beträgt die Calmar-Ratio 0,20. Der Vergleich zwischen verschiedenen Portfolios zeigt, welches pro verlorenen Euro im schlechtesten Moment am meisten eingebracht hat.
Technische Definition
Verhältnis zwischen dem CAGR und dem Absolutwert des maximalen Drawdowns im gleichen Zeitraum. Misst die Rendite pro Einheit des maximalen erlittenen Verlusts; je höher, desto besser das Risiko-Rendite-Profil in Bezug auf den maximalen Rückgang.