BacktestFolio · Ordlista
Z-score
På enkel svenska
Z-score på +1,5 innebär att fonden har en Sharpe 1,5 standardavvikelser över gruppgenomsnittet — bättre än de flesta jämnbördiga. Z=0 är exakt genomsnitt. Negativt Z är under genomsnitt. Att titta på bubbelstorlek i spridningsdiagrammet är som att läsa Z-scores på ett ögonblick.
Teknisk definition
Standardiserat mått som anger hur många standardavvikelser ett värde ligger från gruppgenomsnittet: Z = (värde − medelvärde) / σ. I BacktestFolios risk/avkastnings-spridningsdiagram beräknas Z-score på fondernas Sharpe i gruppen och bestämmer bubbelstorlek.