BacktestFolio · Ordlista
Recovery Factor
På enkel svenska
Om portföljen totalt vann 150% men hade maximalt drawdown på -30%, är Recovery Factor 5. Ju högre, desto bättre: man tjänade mycket i förhållande till den värsta uthärdade förlusten. Kompletterar Calmar-kvoten som använder CAGR istället för totalavkastning.
Teknisk definition
Förhållandet mellan portföljens totalavkastning och det absoluta värdet av maximalt drawdown. Mäter portföljens förmåga att tjäna tillräckligt i förhållande till den maximalt burna risken längs vägen.