BacktestFolio · Ordlista
Downside Capture
På enkel svenska
Om portföljen i negativa benchmarkmånader i genomsnitt förlorar bara 60% av vad benchmark förlorar, är Downside Capture 60%. Det ideala asymmetriska profilen: hög Upside Capture (delta i uppgångar) och låg Downside Capture (skydda vid nedgångar).
Teknisk definition
Förhållandet mellan portföljens genomsnittliga avkastning under månader då benchmark är negativ och benchmarkens genomsnittliga avkastning under samma månader, uttryckt i procent. Värden under 100% indikerar att portföljen förlorar mindre än benchmark vid nedgångar.