BacktestFolio · Glossário
Stationary Bootstrap
Em linguagem simples
Em vez de misturar cada mês individualmente de forma aleatória, o Bootstrap amostra sequências consecutivas da história: se um mês fazia parte de uma tendência positiva, o próximo mês amostrado tem maior probabilidade de vir do mesmo contexto. Preserva melhor a estrutura real do mercado em comparação com um Random Walk.
Definição técnica
Método Monte Carlo que amostra blocos de retornos históricos de comprimento variável (distribuição geométrica), preservando a estrutura de dependência temporal e a estacionariedade. É um dos modelos de simulação disponíveis no BacktestFolio.